|
Hallo,
ich bin bei den beiden folgenden Konstellationen etwas unschlüssig, ob bei großen N der zentrale Grenzwertsatz angewandt werden kann. Habt ihr eine Idee?
1.) Eine Münze wird geworfen und bei Wurf Nummer n ein Einsatz von n Euro auf Kopf gewettet. Man interessiert sich für den Gesamtgewinn nach N Durchgängen.
2.)Eine Geldanlage wird jährlich mit dem variablen Zinssatz X verzinst, der mit einer Zufallsvariable modelliert wird. Man interessiert sich für den Wert der Anlage nach N Jahren.
Gruß
M.
Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich benötige bitte nur das Ergebnis und keinen längeren Lösungsweg." |
|
Eva88
00:54 Uhr, 09.07.2013
|
In welchem Zufallsbereich als Prozentzahl soll den varieren? Und welchen Zeitraum sollen den Jahre umfassen
Und sage bitte nicht kann gegen unendlich streben. Was dann passiert weißst du ja.
|
|
Hallo Eva,
danke für deine Antwort!
Also, wenn N gegen unendlich strebt, wäre die Situation folgende:
Grundwert*(1+p/100)*(1+p/100)*(1+p/100)...
Es ergibt sich also ein Produkt, der zentrale Grenzwertsatz ist allerdings für Summen unabhängiger Zufallsvariablen definiert. Unter diesem Gesichtspunkt wäre der zentrale Grenzwertsatz hier nicht anwendbar. Hättest du genauso argumentiert?
Hast du auch zu 1.) einen Hinweis für mich? Die Groß- und Kleinschreibung von "n" bzw. "N" habe ich 1:1 aus der Aufgabenstellung übernommen.
Gruß
M.
|
Diese Frage wurde automatisch geschlossen, da der Fragesteller kein Interesse mehr an der Frage gezeigt hat.
|