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Berechnung der Volatilität
Universität / Fachhochschule
Finanzmathematik
Tags: Finanzmathematik, Volatilität
 
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Hallo Leute, ich verfasse gerade eine Arbeit in der ich Kryptowährungen und Akzien mit einander vergleiche bzw. eine Korrelationanalyse durchführe Ich möchte zuerst die Volatilität vergleichen. Hierzu möchte ich 90-Tage -rollende Volatilität berechnen für insgesamt 5 Jahre. Nun finde ich leider keine Quellen in dennnen die Formel zu Berechnung einer rollende Volatilität angegeben wird. Kann mir jemande hierbei weiter helfen? Ich habe die rollende volatilität mit Excel wie folgt berechnet: =STABW.S(90 tage)*WURZEL(250) und die Formel einfach runter gezogen ist das der richtiger Ansatz. Eine weitere Frage besteht zur Berechnung der Vola sowie Erwartungswert für die gesamte Zeitperiode. Hierbei habe ich das Problem, dass ich ein Indiz (ETH) in einem Zeitraum für 3 Jahre und Tage habe und weiss nicht genau wie ich in diesem Fall die tögliche Vola und Erwartungswert in jährlich umwandle mein Ansatz ist wie folgt: Schätzer . Vola =STABW.S(F3:F1305)*WURZEL(ANZAHL(F3:F1305)/((3+24)/360)) Ansatz für die Berechnung für Erwartungswert . habe ich leider gar nicht Bin für jede Hilfe sehr Dankbar!! Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich bräuchte bitte einen kompletten Lösungsweg." (setzt voraus, dass der Fragesteller alle seine Lösungsversuche zur Frage hinzufügt und sich aktiv an der Problemlösung beteiligt.) |
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Offenbar versteht den Sachverhalt keiner richtig. Das Problem ist wohl zu speziell. Man muss die Materie genau kennen, um die es geht. Vllt. kannst du ihn verständllcher beschreiben. :-) |
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Ja, da hast du Wohl recht. ich versuche es nochmal. ich verfasse gerade eine Arbeit in der ich Kryptowährungen(Bitcoin und Ethereum) mit Aktien und Eurokurs vergleiche und Zusammenhhang zwischen den untersuche. Hierzu möchte ich neben der Korrelation ebenso 90-Tage-rollende-Volatilität sowie typische Portfolio-Kennzahlen, wie Volatilität . Erwartungswert und Sharpe Ration berechnen. Als Datengrundlage habe ich dazu tägliche Kurswerte von MSCI World, EUR/USD und Bitcoin über volle 5 Jahre, die Datenreihe für Ethereum geht allerdings über 3 Jahre und Tage. Jedcoh bin ich bei der Berechnung etwas unsicher und benötige dringend Hilfe für die folgende Fragen: -Ich habe für die Berechnung die stetigen Renditen genommen-> jetzt stelle ich mir die Frage ob das überhaupt sinnvoll ist? Soll ich eventuell lieber die einfachen Renditen als Grundlage nehmen? - Für die Berechnung nutze ich Excel. Bei der Berechnung der Erwarteten Rendite bin ich mir unsicher wie die Formel in Excel genau lautet für die annualisierung der erwarteten Rendite Insbesondere benötige ich die Formel für die unterjährige Umrechnung, da die Daten für Ethereum nur für 3 Jahre und Tage sind Mein Ansatz wäre Hierbei: Mittelwert*(Anzahl der Daren/Jahre) und bei unterjährig Mittelwert*(Anzahl der Daren)/(3Jahre+24 Tage/360) ist das Korrekt? Insbesondere wenn ich mit stetigen Renditenn rechne - Ähnliche Frage in Bezug auf Volatilität: Wie lautet die Formel in Excel für die umrechnung der täglichen Volatilität in Volatilität . (insbesondere für die stetigen Renditen) Mein Ansatz wäre hier: =STABW.S(...)*WURZEL(ANZAHL(...)/5) und unterjährig =STABW.S(...)*WURZEL(ANZAHL(...)/((3+24)/360))-->> hier frage ich mich auch ob die Klammmer richtig sind - Ich möchte auch noch dazu 90-Tage Rendite . berechnen. Mein Ansatz ist hier wie folg: =(LN(St/St-1)+1)^4-1 Ich bin jede Hilfe sehr Dankbar!!! |
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Diese Frage wurde automatisch geschlossen, da der Fragesteller kein Interesse mehr an der Frage gezeigt hat.
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