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Drücke AVaR mit der Standardnormalverteilung aus
Universität / Fachhochschule
Finanzmathematik
Tags: Ausdruck, Finanzmathematik, Standardnormalverteilung
 
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Sei standardnormalverteilt. Drücke AVaRα(X) durch die Verteilungsfunktion Φ und die Dichtefunktion ϕ = Φ' von aus und berechne AVaRα(Z) für eine log-normalverteilte Zufallsvariable exp(X) mit wie im ersten Teil der Aufgabe. Mit AVaR ist gemeint: "Average Value at Risk", was so definiert ist (siehe Bild), wobei VAR, also "Value at Risk" im 2. Bild definiert ist.   Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich benötige bitte nur das Ergebnis und keinen längeren Lösungsweg." |
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Diese Frage wurde automatisch geschlossen, da der Fragesteller kein Interesse mehr an der Frage gezeigt hat.
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