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Drücke AVaR mit der Standardnormalverteilung aus

Universität / Fachhochschule

Finanzmathematik

Tags: Ausdruck, Finanzmathematik, Standardnormalverteilung

 
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sami01

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02:09 Uhr, 23.05.2022

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Sei X standardnormalverteilt. Drücke AVaRα(X) durch die Verteilungsfunktion Φ und die Dichtefunktion ϕ = Φ' von X aus und berechne AVaRα(Z) für eine log-normalverteilte Zufallsvariable Z= exp(X) mit X wie im ersten Teil der Aufgabe.

Mit AVaR ist gemeint: "Average Value at Risk", was so definiert ist (siehe Bild), wobei VAR, also "Value at Risk" im 2. Bild definiert ist.

AVAR
VAR

Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert):
"Ich benötige bitte nur das Ergebnis und keinen längeren Lösungsweg."
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