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Bei dieser Aufgabe komme ich leider nicht weiter..
Ein portfolio festverzinslicher Wertpapiere habe bei einem aktuellen Marktzins von einen Kurswert von Mio Euro und eine Duration von 7. Teil des Portfolios ist ein Zerobond mit einer Restlaufzeit von Jahren und einem Nominalwert von Mio.
Wie ändert sich die Duration des Portfolios, wenn der Portfoliomanager den 15-Jährigen Zerobond verkauft und von dem Erlös einen 10-Jährigen Zerobond kauft?
Hinweis: Portfolio wie folgt berechnen : Duration (K=Kurswert )
So, zu habe ich das rausbekommen : habe jetzt erstmal den Kurswert von den " Teil" des Portfolios berechnet.. also 30Mio
dann habe ich das in die Formel eingebaut also
wäre das so richtig ? Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet :-) vielen Dank schonmal im Voraus
Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich bräuchte bitte einen kompletten Lösungsweg." (setzt voraus, dass der Fragesteller alle seine Lösungsversuche zur Frage hinzufügt und sich aktiv an der Problemlösung beteiligt.) |
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Enano
17:40 Uhr, 14.03.2019
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"wäre das so richtig ?"
Nein, nach meinem Verständnis nicht.
Im Nenner müssten doch nur Mio. stehen, denn das wäre doch der gesamte Kurswert, einschließlich des Zerobondwertes und dann kämst du wieder auf .
Wie kommst du darauf, dass das Portfolio nur zwei unterschiedliche Wertpapiere enthält?
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wie müsste ich in dieser Aufgabe den vorgehen ? Was müsste ich den genau machen?
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Enano
21:40 Uhr, 14.03.2019
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Also ich würde so vorgehen:
Alte Portfolioduration vor Austausch des Zerobonds:
.
.
Neue Portfolioduration nach Austausch des Zerobonds:
.
.
Jetzt . Gleichung von Gleichung subtrahieren, nach auflösen und ausrechnen.
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Müsste ich dann für die Aufgabe
. rechnen ? Wie kommst du auf die ?
Müsste man zu nicht das "gleiche" machen nur mit einer Laufzeit von Jahren?
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Enano
09:32 Uhr, 17.03.2019
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"Müsste ich dann für die Aufgabe . rechnen ?"
Nein, wie kommst du darauf? Die Mio. mehrmals abzuzinsen, ergibt doch keinen Sinn.
usw. steht für die Wertpapiere, die außer dem Zerobond noch im Portfolio enthalten sind, von denen wir aber weder Wert noch Duration kennen.
Du solltest so vorgehen, wie ich es beschrieben habe.
"Wie kommst du auf die ⋅1/100 ? ⋅100"
Die sind der gesamte Kurswert des Portfolios in Mio. €.(Z .
Die Mio. bzw. habe ich nicht mehr hingeschrieben, weil ich sie vorher schon gedanklich herausgekürzt habe.
Ich habe auf beiden Seiten mit multipliziert, damit der Bruch verschwindet.
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