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Interpretation Bestimmtheitsmaß R2
Universität / Fachhochschule
Tags: Aktienkurs, Bestimmtheitsmaß, Lineare Regression
 
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Hallo ihr Lieben, Ich bräuchte mal eure Hilfe bei der Interpretation des Bestimmtheitsmaßes meiner linearen Regression. Ich habe die folgenden Werte bestimmt, indem ich das Bestimmtheitsmaß für verschiedene Aktien und berechnet habe, wobei ich die Anzahl der historischen Daten variiert habe. Anschließend habe ich für jedes Zeitintervall das durchschnittliche Bestimmtheitsmaß berechnet. Wieso sind die Werte für alle Intervalle recht "ähnlich" und wieso ist der Wert bei so ausgesprochen hoch? Vielen Dank im Voraus!  Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich benötige bitte nur das Ergebnis und keinen längeren Lösungsweg." |
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Von welcher zweidimensionalen Größe sprichst du hier, deren Regressions-Bestimmtheitsmaß du gebildet hast? Es gibt zig Kenngrößen von Aktien, da also nur von "Bestimmtheitsmaß von Aktien" ausgerechnet dann zu sprechen, wenn du nach einer Interpretation suchst, ist ein wenig dürftige Information. |
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Danke für die Antwort! Bei mir ist das jeweilige Datum die unabhängige Variable und die Schlusskurse sind die abhängige Variable. Habe jetzt in die Berechnung des Bestimmtheitsmaßes die prognostizierten Schlusskurse auf der Regressionsgeraden und die wirklichen Schlusskurse gegeben. |
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Hallo, mit dem korrigierten Bestimmtheitsmaß (Stichwort) könnte der Wert bei 10y nicht ganz so hoch ausfallen. Gruß pivot |
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Ergebnisse sehen auch beim korrigierten Bestimmtheitsmaß sehr ähnlich aus... |
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