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Ito-Formel Anwendung
Universität / Fachhochschule
Sonstiges
Integration
Gewöhnliche Differentialgleichungen
Wahrscheinlichkeitsmaß
Tags: Differentiation, Gewöhnliche Differentialgleichungen, Integration, Sonstig, Wahrscheinlichkeitsmaß
 
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Hallo, sei eine Standard Brownsche Bewegung und sei eine Zeitänderung für den zeitverschobenenen Prozess ., wobei eine gegebene Brownsche Bewegung gestartet in ist. Dann ist ein Ornstein-Uhlenbeck-Prozess, der erfüllt. Ich hätte nun den Nachweis mittels der Ito-Formel vorgenommen, aber ich kann mir den Vorfaktor nicht erklären. Kann mir jemand helfen? Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen." |
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Diese Frage wurde automatisch geschlossen, da der Fragesteller kein Interesse mehr an der Frage gezeigt hat.
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