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Korrelations- oder Kovarianzmatrix?
Universität / Fachhochschule
Tags: Korrelation, Kovarianz, Matrix
 
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Hallo, beschreibt der folgende AUsdruck eine Korrelations- oder Kovarianzmatrix? Ich habe beides in diesem Zusammenhang gelesen. Danke. Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen." |
| Hierzu passend bei OnlineMathe: Online-Übungen (Übungsaufgaben) bei unterricht.de: |
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Dein irritiert mich etwas, eine solche hinzugefügte Symbolik an der Stelle ist mir fremd ... Falls ein -dimensionaler komplexer Zufallsvektor ist, dann ist das insbesondere auch eine -Matrix, die dazu adjungierte Matrix eine -Matrix und eine -Matrix, und so auch deren Erwartungswert . Das ist aber nur dann gleich der Kovarianzmatrix des Zufallsvektors , wenn der zentriert ist, d.h. (Nullvektor). |
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Das kann man auch weglassen, wir meinen schon beide das Gleiche. Kann es sein, dass es auch vom Vektor abhängt? ALso, wenn die Einträge von . 1 sind, ist es eine Korrelationsmatrix - kann das sein? |
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Wie ich schon sagte, es ist die Kovarianzmatrix eines zentrierten Zufallsvektors. Zusätzlich auch eine Korrelationsmatrix ist es nur in dem Ausnahmefall, dass die Hauptdiagonale gleich 1 ist. |
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Die Korrelationsmatrix ist die normierte Kovarianzmatrix : Beide sind identisch in dem Fall, wenn für alle . Dies bedeutet, dass die Diagonale gleich 1 ist, wie HAL9000 bereits geschrieben hat. |
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Diese Frage wurde automatisch geschlossen, da der Fragesteller kein Interesse mehr an der Frage gezeigt hat.
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