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Lognormalverteilung Aktienkurs
Universität / Fachhochschule
Zufallsvariablen
Tags: Zufallsvariablen
 
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Hallo! Komme leider bei nachstehender Aufgabe nicht weiter. Habe auch überhaupt keinen Ansatz, vermute nur, dass es etwas mit der Lognormalverteilung zu tun hat... Der Kurs einer bestimmten Aktien steigt oder fällt an jedem Börsentag um einen Euro. Angenommen er steigt mit Wahrscheinlichkeit und fällt mit Wahrscheinlichkeit . Die Kursänderungen verschiedener Börsentage seien unabhängig voneinander. Die Aktien hat gerade einen Wert von Euro. Welchen Wert hat die Aktie nach Börsentagen? Überlegen Sie sich, dass (unter den genannten Annahmen) der Aktienkurs nach Tagen eine Zufallsvariable ist, die in der Form mit einer binomialverteilten Zufallsvariable geschrieben werden kann. Wie lauten die Parameter der Verteilung von X? Nennen Sie Erwartungswert und Varianz des Aktienkurses nach Tagen! Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt der Aktienkurs nach Tagen zwischen und Euro? Wäre wirklich super, wenn jemand weiter wüsste. Habe wie gesagt überhaupt keine Idee... Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen." |
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