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Maximum Likelihood Schätzer
Universität / Fachhochschule
Zufallsvariablen
Tags: Zufallsvariablen
 
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Guten Tag, kann jemand diese Aufgabe mit Rechenschritten lösen? Die Weibull-Verteilung mit Parameter λ und mit λ>0 und hat die Dichte f(x;λ;k)= λ (λ exp(-(λ für x>gleich 0 und sonst. Gegeben seine unabhängige Weibull-Verteilte Zufallsvariablen . Berechnen Sie den Maximum-Likelihoof Schätzer λn für λ- der Parameter sei bekannt! Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen." |
| Hierzu passend bei OnlineMathe: Extrema (Mathematischer Grundbegriff) |
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Du musst nur einfach bestimmen bzw. den Punkt , wo dieses Max erreicht wird - so ist die Methode definiert. |
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