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Positiv Definite Matrix
Universität / Fachhochschule
angewandte lineare Algebra
Tags: Cholesky_Zerlegung, Korrelationsmatrix, Positiv Definit
 
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Hallo zusammen, mein Problem stellt wich wie folgt dar: Ich habe eine vorgegebene Korrelationsmatrix (symmetrisch), die aber nicht positiv definit ist. Nun brauche ich einen Algorithmus der mir diese Matrix positiv definit macht. Die positiv definite Matrix darf aber nicht weit von der Ausgangsmatrix enfernt sein. Die Cholesky Zerlegung liefert dabei nur hinreichend gute Ergebnisse. Gibt es noch einen anderen Algorithmus ? Vielen Dank schon mal für die Hilfe |
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Hallo, Definiere: "nicht weit von der Ausgangsmatrix enfernt"! |
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nicht weit von der Ausgangsmatrix entfernt heisst, dass ich eine Matrix suche die annähernd identisch zur Ausgangsmatrix ist nur eben positiv definit.
Etwas mathematischer: Ausgangsmatrix Epsilon soll positiv definit sein. |
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Diese Frage wurde automatisch geschlossen, da der Fragesteller kein Interesse mehr an der Frage gezeigt hat.
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