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Prozent Gewichtung
Universität / Fachhochschule
Tags: Excel, Gewichtung, Prozentrechn
 
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Liebes Forum! Ich bin derzeit Praktikant bei einer Bank und stehe vor folgender Aufgabe: Ich habe eine Excel Datenreihe mit Aktien und deren Eigenschaften; Mid oder Large Cap, Länder ( EU, non-EU, Asia Pacific, North America) und die jeweilige Branche (Consumer Goods, Financials, Utilities). Ich soll die Titel nun prozentuell gewichten und zwar so dass: Large Cap Mid Cap davon EU NA AP und wieder davon Consumer Financials Utilities In den Kategorien sind alle Titel gleichwertig. Es ist auch egal ob die Consumer Aktien großteils in EU sind und keine in AP. An sich easy aber irgendwas mach ich falsch.. Mein Ansatz war: Zuerst die Titel nach Large/Midcap aufzuteilen - also jeder Titel hat "70/(anzahl von LC firmen)%" oder "30/(anzahl an MC firmen%" als Wert in der Datenreihe. Zusammengezählt ergibt das natürlich . Soweit so gut. Aber wenn ich die Gewichtungen jetzt mit jeweils oder (je nachdem ob sie EU/NA oder AP sind multipliziere und die Gewichtungen dann zusammenrechne komme ich nicht mehr auf hundert sondern . Ich möchte also eine Gewichtung von einer Gewichtung rechnen. Hättet ihr eine Idee wie ich weiter komme? Wäre für jeden Hinweis und Denkansatz sehr dankbar. LG Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen." |
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Sollst Du eine allgemeingültige Formel finden oder einfach nur im Excel sheet die Gewichte zuordnen? |
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Danke für deine Antwort. Ich verstehe aber nicht ganz was du meinst. Die Gewichtung kann jederzeit wieder geändert werden und Excel rechnet automatisch. Ich brauche nicht unbedingt die Excelformel sondern nur den Rechenweg. Also wie ich eine Gewichtung wieder gewichten kann und trotzdem bekomme. |
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Sortiere mit einer Pivot Tabelle Deine Aktien. zunächst nach Kapitalisierung, dann nach Markt und dann nach Branche. So erhältst Du Gruppen. Dein Budget sei . des Budgets hast Du nun in der ersten Hauptgruppe der Large Caps. Das verteilst Du nun auf die erste Untergruppe EU, NA und AP. Damit hast Du zum Beispiel die Kombination Large Cap - AP mit gewichtet. Das machst Du jetzt nochmal mit der letzten Untergruppe: Branche und erhalten die Anteile: . Also: Property Large Cap erhält Gewicht Property AP erhält Gewicht und Property Utilities das Gewicht . Die Kombination der Gewichte ist nun: oder Und so machst Du es dann für alle Gruppen. Welchen Aktien aus der jeweiligen Gruppe Du das Gruppenbudget dann zuteilst ist ja nach Deiner Aufgabenstellung egal. |
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Hey! Danke für deinen Vorschlag. Ich hab schon so ähnliches probiert. Aber es gibt dann Probleme wenn keine Aktie aus dem Pool die genauen Eigenschaften erfüllt . es gibt keine Large cap, utility Firma in EU). Das wichtigste ist die LC/MC und Ländereinteilung - die muss eingehalten werden. Die Branchengewichtung ordnet sich unter wenn nicht anders geht können alle Utilities aus NA kommen). Hättest du sonst noch einen Vorschlag wie man das einbringen könnte? Danke! |
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Wenn nicht alle Gruppen besetzt sind wird es etwas schwierig. Denn dann musst Du zu jonglieren beginnen Large cap EU Utilities gibt es nicht, dann gibst Du das Budget nach NA und kürzt im selben Maß Large Cap NA Consumer Goods, die Du dann in EU kaufst. Innerhalb gewisser Grenzen geht das. |
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hmm. Das wird dann so wohl nichts.. Die Aufgabenstellung oben ist nämlich etwas vereinfacht. Es sind dann insgesamt fast Gruppen - und da kommen ca nicht vor. Wenn es keinen alternativen Lösungsweg gibt, wie ich Gewichtungen nochmals gewichten kann, muss ich es wohl für "unlösbar" erklären (und es meinem Chef als solches beibringen ;-)). Anyway.. Vielen Dank für deine Hilfe und falls dir/euch sonst noch was einfällt würde ich mich freuen. |
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Wie . Gruppen und Gruppen gibt es nicht? Es sind doch nur Gruppen überhaupt möglich. Edit: Achso, jetzt verstehe ich was Du meinst. |
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Ich hab das Problem nicht in allen Einzelheiten durchdacht, dazu müsste ich ein Rechenblatt dazu haben. Es könnte aber sein, dass man was mit dem Solver machen kann. Dazu müsste man eine Optimierungsaufgabe daruas machen - irgendwas auf oder einen bestimmten Wert hin optimieren... |
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