Hallo,
sei eine Diffusion, d.h. eine Lösung einer stochastischen Differentialgleichung
Aus der Theorie der stochastischen Prozesse wissen wir, dass
ein lokales Martingal ist, wobei den Generator des Diffusionsprozesses beschreibt mit . Ich möchte nun einen Zeitwechsel vornehmen, d.h. es sei für eine strikt positive messbare Funktion . Das Martingalproblem ändert sich dann zu
Meine Frage ist nun, wie ich dies beweisen kann, genauer gesagt, woher im Integrand stammt.
Vielen Dank
Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen." |