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Umrechnung stetiger in diskrete Volatilität
Universität / Fachhochschule
Finanzmathematik
Wahrscheinlichkeitsmaß
Tags: diskret, Finanzmathematik, Rendite, stetig, Volatilität, Wahrscheinlichkeitsmaß
 
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Hallo liebe Mitglieder dieses Forums, meine Frage in Kürze lautet: Wie wird die Volatilität auf Basis stetiger Renditen korrekt in eine diskrete Form gebracht? Ausführlicher: Meine Ausgangsbasis waren diskrete Jahresrenditen. Auf die habe ich 1 aufaddiert um zu erhalten. Dann habe ich diese durch Logarithmierung in eine stetige Form gebracht. Darüber habe ich das arithemtische Mittel und die Varianz gebildet und durch die Quadratwurzel der Varianz die Standardabweichung erhalten. Jetzt möchte ich diese Werte in eine diskrete Form zurückbringen. Ich weiß, dass man dazu die Basis verwendet, allerdings haben sich für die Standardabweichung verschiedene Wege ergeben, von denen ich nicht weiß welcher der Richtige ist. Ausgangswerte: Arithemtisches Mittel (stetig) Varianz (stetig) Standardabweichung (stetig) Umgewandelte Werte: Arithmetisches Mittel Varianz Standardabweichung : ? Meine erste Überlegung war, die stetige Standardabweichung einfach genauso mit der Basis umzuformen. Das ergab . Ich wollte dann wissen, ob die Wurzel der umgeformten Varianz das gleiche Ergebnis liefert. Da kam jedoch heraus. Da mir das zu klein vorkam, habe ich 1 von der umgeformten Varianz abgezogen und darüber die Wurzel gezogen. Da kam dann heraus. Ich weiß jetzt schlicht und ergreifend nicht, welcher Weg korrekt ist, wenn es überhaupt einer von denen ist. Vom Gefühl her ist meine erste Vorgehensweise also richtig. Aber ich kann nicht sagen wieso. Ich hoffe jemand von euch ist so nett mir hierbei zu helfen. Vielen Dank im Voraus. Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen." |
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