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Weißes Rauschen in R simulieren

Universität / Fachhochschule

Zufallsvariablen

Tags: R³, Simulation, Statistik, Zeitreihen, Zufallsvariablen

 
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klason

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20:58 Uhr, 11.09.2011

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Hallo!
Ich muss in R ein komplexwertiges weißes Rauschen (Xt)t∈Z simulieren. Wie kann ich das machen?
Optimal wäre es, wenn zusätzlich die Bedingung X-t=-Xt¯ für alle t erfüllt wird. Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen!!

Klaus

Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert):
"Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen."
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Sina86

Sina86

21:01 Uhr, 11.09.2011

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Hi Klaus,

vielleicht würde es helfen, wenn du ein bischen mehr dazu sagst. Was meinst du mit weißes Rauschen und was sind die Xt und was ist Z?

Gruß
Sina

Edit: Ok, das mit dem Z ist klar :-)
klason

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21:09 Uhr, 11.09.2011

Antworten
Ein weißes Rauschen ist ein stochastischer Prozess (Xt), für den E[Xn]=0 und Cov(Xm,Xn)=δm,n für alle m,n gilt. Es ist also eine orthonormale Folge von Zufallsvariablen.

Mein Ziel ist es jetzt, einen Vektor zu bekommen, der Realisierungen von z.B. X0,...,X100 enthält.
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