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Wie berechnet man eine Kovarianzmatrix?
Universität / Fachhochschule
Finanzmathematik
Tags: Faktorladungen, Faktorvarianz, Korrelationsmatrix, Kovarianzmatrix, Messfehlervarianzen, Strukturgleichunsgmodell
 
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Hallo, kann mir einer helfen, wie man auf die Berechnung der Kovarianzmatrix kommt? Ich sitze gerade an Altklausuren für meine Prüfung und kann mir einfach nicht erklären, wie sich die Lösungen zusammensetzen. Gegeben ist das folgende Modell mit den Indikatoren und (siehe unten). Außerdem habe ich die dazugehörigen Faktorladungen und und die Messfehlervarianzen und . In der Diagonalen berechnet man glaube ich die normale Varianz für die Indikatoren, woraus sich dann die jeweiligen Kovarianzen von zwei verschiedenen Indikatoren ergeben. Die Formeln zur Berechnung der Varianz und der Kovarianz habe ich beigefügt. Egal, wie ich die Formeln benutzt habe, ich kam leider nie auf die Ergebenisse in der Tabelle. Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar! :-)    Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen." |
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Hallo, ich kann die Ergebnisse jetzt nur rein rechnerisch herleiten. Es müsste dir helfen sie auch analytisch nachzuvollziehen. Für die Elemente die nicht auf der Hauptdiagonalen liegen multipliziert man jeweils die Faktorladungen. So ist z.B. die Rechnung bei der Kombi von und gleich Und die Varianzen ergeben sich aus der Summe von dem Quadrat der jeweiligen Faktorladung und der Messfehlervarianz. Beispiele Gruß pivot |
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