 |
 |
 |
 |
 |
 |
Startseite » Forum » Wofür ist das Arrow-Pratt-Maß? Warum nicht 2. Abl?
Wofür ist das Arrow-Pratt-Maß? Warum nicht 2. Abl?
Universität / Fachhochschule
Finanzmathematik
Funktionen
Tags: Finanzmathematik, Funktion
 
|
  |
|---|
|
In der Entscheidungstheorie gibt es das Arrow-Pratt-Maß, um die Risikoaversion eines Entscheiders festzustellen. Warum braucht man das? Kann man nicht einfach die 2. Ableitung der jeweiligen Nutzenfunktion betrachten, um zu sehen, wie risikoavers ein Entscheider ist? Ist ein Entscheider mit der Nutzenfunktion weniger risikoavers als ein Entscheider mit der Nutzenfunktion ? Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich bräuchte bitte einen kompletten Lösungsweg." (setzt voraus, dass der Fragesteller alle seine Lösungsversuche zur Frage hinzufügt und sich aktiv an der Problemlösung beteiligt.) |
| Hierzu passend bei OnlineMathe: Funktion (Mathematischer Grundbegriff) Online-Übungen (Übungsaufgaben) bei unterricht.de: |
|
 |
|
Hallo warum liest du das nicht einfach in wiki nach? und die 2 genannten haben dasselbe Maß da sich in die 2 oder jeder andere Faktor kürz, wenn du nr die 2 te Ableitung nimmst vergrößert der Konstante Faktor die Risikoabschätzung. ledum |
 |
|
Dankeschön. Also stimmt das hier nicht: "Ist ein Entscheider mit der Nutzenfunktion weniger risikoavers als ein Entscheider mit der Nutzenfunktion ?" Das heißt, die beiden Entscheider sind gleich risikoavers trotz des Vorfaktors, richtig? |
|
|
|
Warum die Rückfragen ? Warum nicht einfach das Arrow-Pratt-Maß für die 2 ausrechnen? lul |
|
|
|
Das habe ich getan und gemerkt, dass es gleich ist :-D) Ich war nur verwundert, warum die beiden Entscheider gleich risikoavers sind, wenn die Krümmung der Kurve ja doch eine andere ist... |
|
Diese Frage wurde automatisch geschlossen, da der Fragesteller kein Interesse mehr an der Frage gezeigt hat.
|
1550549
1549924