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Gegenbeispiel continuous mapping theorem

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Tags: Erwartungswert, Finanzmathematik, Gegenbeispiel, Grenzwert, Konvergenz, Maßtheorie, Ökonometrie, Sonstig, Stetigkeit, Wahrscheinlichkeitsmaß, Zufallsvariablen

 
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Mathemathe13

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17:05 Uhr, 25.03.2019

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Hallo meine Lieben!
Ich habe folgendes Problem:
Ein Gegenbeispiel zu finden, für das das continuous mapping theorem für Konvergenz im p-ten Mittel nicht mehr gilt.

Das continuous mapping theorem besagt ja Folgendes: Sei Xn eine Folge von Zufallsvariabeln und X eine weitere ZV. Dann gilt mit g stetiger Funktion:
XnXg(Xn)g(X)

Mit Konvergenz im p-ten Mittel ist gemeint:
Falls E(Xnp)< und E(Xp)< und E(Xn-Xp)n0 , dann sagen wir Xn konvergiert im p-ten Mittel.

Mein Ansatz ist jetzt folgender gewesen:
Ich suche eine stetige Funktion, die mir E(g(X)p)= bzw. E(g(Xn)p)= erfüllt.
Mir fällt aber keine Funktion ein die dies erfüllt... eventuell die Indikatorfkt?!

Habt ihr irgendwelche besseren Ansätze?

lg und Danke schonmal für eure Hilfe :-)

Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert):
"Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen."
Hierzu passend bei OnlineMathe:
Stetigkeit (Mathematischer Grundbegriff)
Grenzwert (Mathematischer Grundbegriff)
Regel von l'Hospital (Mathematischer Grundbegriff)
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