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Ableitung Varianz und Kovarianz
Universität / Fachhochschule
Wahrscheinlichkeitsmaß
Zufallsvariablen
Tags: Ableitung, konstant, Kovarianz, Varianz, Wahrscheinlichkeitsmaß, Zufallsvariablen
 
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Hallo zusammen, Ich bräuchte ein wenig Hilfe bei einem Optimierungsproblem, das mich in meiner Masterarbeit in VWL beschäftigt. Ich habe zwei Variablen I und sowie eine Konstante die allerdings vom Optimierer frei gewählt werden kann. Es soll gelten: (hergeleitet) (per Annahme). Kann ich schon aus herleiten, dass auch (also die Ableitung der Kovarianz nach gilt, oder brauche ich dazu eine separate Annahme? Ich würde intuitiv sagen, da a keinen Einfluss auf I hat, hat es auch keinen Einfluss auf die gemeinsame Schwankung von I und aber ich bin zu wenig Mathematikerin, um das logisch "kohärent" zu beweisen. Ein Lösungsweg, falls es einen gibt, wäre toll. Vielen Dank Virginia Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich möchte die Lösung in Zusammenarbeit mit anderen erstellen." |
| Hierzu passend bei OnlineMathe: Ableitung (Mathematischer Grundbegriff) Differenzenquotient (Mathematischer Grundbegriff) Differenzierbarkeit (Mathematischer Grundbegriff) Ableitung einer Funktion an einer Stelle (Mathematischer Grundbegriff) Ableitungsfunktion (Mathematischer Grundbegriff) Ableitungsregeln (Mathematischer Grundbegriff) Online-Übungen (Übungsaufgaben) bei unterricht.de: Ableiten mit der h-Methode Ableitungsregeln für Polynomfunktionen Extrema / Terrassenpunkte Kettenregel Ableiten mit der h-Methode Ableitungsregeln für Polynomfunktionen Extrema / Terrassenpunkte Kettenregel |
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Kann mir jemand damit helfen? Wäre echt toll. Danke! |
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Hi, von was hängt die Funktion denn nun genau ab? Von wo nach wo geht sie? Von nach ? Die Definition von ist also wichtig. Ebenso wie bzw. mit zusammenhängt. Auch die Schreibweise ist ohne genaue Definition von unklar. |
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Hallo PhantomV, Danke für deine Antwort. ist die Standardabweichung der Variable I und beschränkt auf kann aber grundsätzlich jeden positiven Betrag annehmen. Ist das verständlich? Ansonsten, um etwas weiter auszuholen: a ist ein Betrag, den ich investiere, um Schäden zu reduzieren. I ist ein Index, der einen beliebigen positiven Wert annimmt, _nachdem_ ich a gewählt habe, und nicht durch das gewählt a beeinflusst wird. ist die Summe meiner Schäden, deren Erwartungswert durch "mehr a" reduziert wird, jedoch soll per Annahme die Standardabweichung von nicht durch a reduziert werden. Meine Frage ist jetzt: Wenn ich sagen möchte, dass die Kovarianz zwischen I und nicht durch a beeinflusst wird, reicht mir dazu als Grund schon aus, dass ich sagen kann, dass "mehr a" nicht die Standardabweichung von I verändert, oder brauche ich darüberhinaus noch die Annahme, dass a auch nicht die Standardabweichung von verändert, oder wird die Kovarianz weder vom einen noch vom anderen direkt "nullgesetzt" und ich brauche noch eine weitere Annahme, dass die Kovarianz null sein soll? Vielen Dank! Virginia |
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Ich reaktiviere die Frage noch mal und hoffe, jemand hat noch einen Vorschlag für mich. VG Virginia |
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